Premium In Optionen Handel

Pricing Optionen. Der Wert der Equity-Optionen aus dem Wert ihrer zugrunde liegenden Wertpapiere abgeleitet und der Marktpreis für Optionen wird steigen oder sinken auf der Grundlage der damit verbundenen Wertpapiere Leistung Es gibt eine Reihe von Elementen, um mit Optionen zu berücksichtigen. Der Streik Preis. Der Streik Preis für eine Option ist der Preis, zu dem der zugrunde liegende Vermögenswert gekauft oder verkauft wird, wenn die Option ausgeübt wird. Die Beziehung zwischen dem Ausübungspreis und dem tatsächlichen Preis einer Aktie bestimmt in der eindeutigen Sprache der Optionen, ob die Option in der - Money, at-the-money oder out-of-the-money. In-the-money Ein in-the-money Call Option Streik Preis ist unterhalb der tatsächlichen Aktienkurs Beispiel Ein Investor kauft eine Call-Option zum 95-Basispreis Für WXYZ, die derzeit bei 100 gehandelt wird Die Position des Anlegers ist im Geld um 5 Die Call-Option gibt dem Anleger das Recht, das Eigenkapital bei 95 zu kaufen. Ein in-the-money Put Option Streichpreis liegt über dem tatsächlichen Aktienkurs Beispiel An Investor kauft eine Put-Option zum 110-Basispreis für WXYZ, die derzeit bei 100 gehandelt wird. Diese Anlegerposition ist In-the-money um 10 Die Put-Option gibt dem Anleger das Recht, das Eigenkapital bei 110 zu verkaufen. Das Geld für beide Put Und Call-Optionen, der Streik und die tatsächlichen Aktienkurse sind die gleichen. Out-of-the-money Ein Out-of-the-money Call Option Streik Preis ist über dem tatsächlichen Aktienkurs Beispiel Ein Investor kauft ein Out-of-the - Money Call Option zum Ausübungspreis von 120 von ABCD, die derzeit bei 105 gehandelt wird. Die Position dieses Investors ist out-of-the-money von 15 Ein Out-of-the-money Put Option Streik Preis ist unter dem tatsächlichen Aktienkurs Beispiel Ein Investor kauft eine Out-of-the-money Put-Option zum Ausübungspreis von 90 von ABCD, die derzeit bei 105 Handel ist. Die Position dieses Investors ist aus dem Geld von 15.Die Prämie ist die Prämie ist der Preis ein Käufer Bezahlt den Verkäufer für eine Option Die Prämie wird vor dem Kauf bezahlt und wird nicht zurückerstattet - auch wenn die Option nicht ausgeübt wird. Die Prämien werden pro Aktie notiert. Eine Prämie von 0 21 stellt eine Prämienzahlung von 21 00 pro Stück dar Optionskonto 0 21 x 100 Aktien Die Höhe der Prämie wird durch mehrere Faktoren bestimmt - der zugrunde liegende Aktienkurs in Bezug auf den Basispreis, der Zeit, bis die Option den Zeitwert abläuft und wieviel der Preis den Volatilitätswert schwankt. Intrinsischer Wert Zeitwert Volatilitätswert Preis der Option. Zum Beispiel Ein Anleger kauft eine dreimonatige Call-Option zu einem Ausübungspreis von 80 für eine volatile Sicherheit, die bei 90 Handel ist. Intrinsischer Wert 10 Zeitwert seit dem Call ist 90 Tage, Die Prämie würde mäßig für den Zeitwert Volatilität Wert hinzufügen, da die zugrunde liegende Sicherheit scheint volatil, würde es Wert hinzugefügt werden, um die Prämie für Volatilität. Top drei Einflussfaktoren beeinflussen Optionen Preise. die zugrunde liegenden Aktienkurs in Bezug auf den Basispreis intrinsic value. the Zeitdauer, bis die Option den Zeitwert abläuft und wieviel der Preis den Volatilitätswert schwankt. Andere Faktoren, die die Optionspreise beeinflussen, einschließlich der Qualität des zugrunde liegenden Eigenkapitals. die Dividendenquote des zugrunde liegenden Eigenkapitals Für Optionen, die das zugrunde liegende Eigenkapital beinhalten. Politik. Weitere Kosten Don t vergessen Steuern und Provisionen. Mit fast jeder Investition, Investoren, die Optionen handeln müssen Steuern auf Einnahmen sowie Provisionen an Makler für Optionsgeschäfte Diese Kosten werden sich auf die Gesamtinvestitionen auswirken Einkommen. Disclaimer Diese Seite diskutiert Exchange-Traded-Optionen, die von der Options Clearing Corporation ausgegeben werden. Keine Aussage auf dieser Website ist als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers auszulegen oder eine Anlageberatung zur Verfügung zu stellen. Optionen beinhalten Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet Vor dem Kauf oder Verkauf einer Option muss eine Person eine Kopie von Merkmalen und Risiken von standardisierten Optionen erhalten, die von der Options Clearing Corporation veröffentlicht werden. Kopien können von Ihrem Broker einen der Börsen erhalten werden Die Options Clearing Corporation bei One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606 durch den Aufruf von 1-888-OPTIONEN oder durch Besichtigung Alle diskutierten Strategien, einschließlich Beispiele mit tatsächlichen Wertpapieren und Preisdaten, sind ausschließlich für illustrative und bildungsbezogene Zwecke und sind nicht als Bestätigung, Empfehlung oder Aufforderung zu verstehen Zu kaufen oder zu verkaufen securities. Get Optionen Quotes. Real-Time After Hours Pre-Market News. Flash Zitat Zusammenfassung Zitat Interaktive Charts Standardeinstellung. Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, gilt es für alle zukünftigen Besuche bei If, an jedem Zeit, Sie sind daran interessiert, auf unsere Standardeinstellungen zurückzukehren, wählen Sie bitte die Standardeinstellung oben. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder irgendwelche Probleme beim Ändern Ihrer Standardeinstellungen treffen, bitte email. Bitte bestätigen Sie Ihre Auswahl. Sie haben ausgewählt, um Ihre Standardeinstellung für zu ändern Die Zitat-Suche Dies ist nun Ihre Standard-Zielseite, es sei denn, Sie ändern Ihre Konfiguration erneut, oder Sie löschen Ihre Cookies Sind Sie sicher, dass Sie Ihre Einstellungen ändern möchten. Wir haben einen Gefallen zu bitten. Bitte deaktivieren Sie Ihre Anzeigenblocker oder aktualisieren Sie Ihre Einstellungen auf Stellen Sie sicher, dass Javascript und Cookies aktiviert sind, damit wir Ihnen weiterhin die erstklassigen Marktnachrichten und Daten liefern können, die Sie von uns erwarten können. Getting A Handle On Die Optionen Premium. One Grund ernst Investoren lieben Optionen ist, dass sie Kann für so viele verschiedene Strategien verwendet werden. Think eine Aktie wird steigen Wenn Sie re Recht, Kauf einer Call-Option gibt Ihnen das Recht, Aktien später zu einem Rabatt auf den Marktwert zu kaufen, so dass Sie von der Aufstieg profitieren Wollen einige Schutz sollte Ihr Lager unerwartet plummet Erwerben einer Put-Option gibt Ihnen die Möglichkeit, einfach zu schlafen, zu wissen, können Sie es später zu einem vorgegebenen Preis zu verkaufen und Ihre Verluste zu begrenzen Die Anzahl der möglichen Strategien geht weiter und on. Optionen können die Tür zu öffnen Große Gewinne oder bieten einen Schutz gegen mögliche Verluste Und im Gegensatz zu tatsächlich kaufen oder Short-Selling-Aktien, können Sie eine signifikante Position in der Aktie mit einem bescheidenen upfront Engagement zu bekommen. Unterdings, ob Sie kaufen oder verkaufen diese Verträge, verstehen, was geht in Eine Option s Preis oder Prämie, ist wichtig für den langfristigen Erfolg Je mehr Sie über die Prämie wissen, desto besser können Sie erkennen, ein gutes Geschäft und zurück aus Transaktionen, wenn die Chancen gegen Sie sind. Es gibt zwei grundlegende Komponenten zu einem Option s premium. Der erste ist der intrinsische Wert des Vertrages, die einfach der Unterschied zwischen dem Streik oder Ausübungspreis der Preis, den Sie kaufen oder verkaufen können ein Vermögenswert in der Optionen Vertrag und der Vermögenswert s aktuellen Marktpreis. Zum Beispiel sagen Sie kauften eine Call-Option für XYZ Company mit einem Ausübungspreis von 45 Wenn die Aktie derzeit bei 50 bewertet wird, hat die Option einen intrinsischen Wert von 5 50 - 45 5 In diesem Fall können Sie den Anruf kaufen und ihn sofort ausüben, Ernte bei 500 Gewinn oder 5 x 100 Aktien erinnern, dass jeder Optionsvertrag 100 Aktien repräsentiert Das ist das, was im Geld bekannt ist. Jedoch, wenn Sie eine Call-Option für XYZ mit einem Ausübungspreis von 45 kaufen und der aktuelle Marktwert ist Nur 40, gibt es keinen intrinsischen Wert Das ist bekannt als aus dem Geld oder unter Wasser. Dies ist, wo die zweite Komponente einer Option ins Spiel kommt, was ist, wie lange der Vertrag gut ist. Auch wenn Ihr Optionen Vertrag ist Aus dem Geld, könnte es irgendwann einen gewissen Wert haben, wenn es eine signifikante Veränderung in der Asset s Marktpreis Dies ist, was als der Zeitwert des Vertrages bekannt ist Es ist, was ein Investor bereit ist, über den Vertrag s intrinsischen Wert zu zahlen In der Hoffnung, die Investition wird sich schließlich auszahlen. Sagen Sie kaufen die Call-Option auf XYZ mit einem Ausübungspreis von 45 und die Aktie sofort stürzt von 45 bis 40 Sie können unter Wasser jetzt, aber in 30 bis 60 Tage, dass Lager zurück sein könnte Bis zu 50, die Ihnen einen Gewinn von 5 a Aktie geben würde Teil der Preisgestaltung der Option ist Ihre Wette, dass die Aktie wird sich über die Zeit. So, wenn Sie eine Call-Option für 45 gekauft und es hatte einen intrinsischen Wert von 5 Die Aktie wurde bei 50 verkauft, könnten Sie bereit sein, eine zusätzliche 2 50 zu zahlen, um diesen Vertrag zu halten, wenn der Preis würde noch mehr steigen würde das würde die Option s Prämie oder Preis, 7 50 5 intrinsischen Wert 2 50 Zeit zu machen Wert 7 50 Prämie. Es ist wichtig zu beachten, dass die Option s Prämie sich ständig ändert sich je nach dem Preis der zugrunde liegenden Aktien und die Menge an Zeit im Vertrag verbleibt Je mehr ein Optionskontrakt in das Geld ist, desto mehr ihre Prämie steigt Wenn die Option etwas von ihrem intrinsischen Wert verliert oder aus dem Geld herauskommt, wird die Prämie ebenfalls fallen. Die im Vertrag verbleibende Zeit beeinträchtigt auch den Preis. Je näher der Vertrag zum Ablaufdatum ist, , Die weniger Wert es hat und die Prämie wird fallen. Während alle Optionen neigen dazu, im Wert zu sinken, wie die Exspiration nähert sich, das Tempo, mit dem sie dies tun können erheblich variieren Diese Zeit Abklingfaktor ist eine wesentliche Determinante der Vertrag s Zeit Wert. Im Falle eines stetigen, Blue-Chip-Bestands werden Sie wahrscheinlich nicht eine große Summe für einen Anruf oder ein Put in der 30- bis 60-Tage-Fenster vor seinem Ablauf Natürlich die Chance der Aktien steigen oder fallen Ist in dieser relativ kurzen Zeitspanne entscheidend begrenzt. Infolgedessen wird sich der zeitliche Wert vor dem Auslaufen gut verjüngen. Optionsprämien für etwas unberechenbare Wertpapiere, die Technologieaktien versprechen, zum Beispiel dazu neigen, langsamer zu zerfallen In diesem Szenario sind die Chancen eines Geldes Option, die den Ausübungspreis erreicht, ist wesentlich höher, so dass die Option ihren Wert ein bisschen länger hält. Weil der Zeitwert so viel von einem Asset zum nächsten variiert, können die Optionshändler ein Gefühl für die Voltilität des Bestandes haben, bevor sie eine Wette eins setzen Von den üblichen Weisen, dies zu tun, ist durch Betrachten der Equity s Standardabweichung Basierend auf historischen Daten, die Standardabweichung misst den Grad der Bewegung, entweder auf und ab, in Bezug auf den mittleren Preis Eine niedrigere Zahl zeigt eine relativ stabile Lager ein Das wird in der Regel eine kleinere Optionen Prämie. Ein weiterer Weg, um Volatilität zu beurteilen ist durch den Vergleich der Aktien s Schwankungen zu denen der Börse als Ganzes durch die Feststellung ihrer Beta Eine Beta über 1 stellt ein Eigenkapital, das neigt zu steigen und fallen mehr als die SP 500 oder ein anderer breiter Index Diese Neigung, im Preis zu springen bedeutet, dass alle begleitenden Optionen in der Regel ein höheres Preisschild haben. Ein Eigenkapital mit einer Beta weniger als 1 ist vergleichsweise stabil und hat daher wahrscheinlich eine kleinere Optionsprämie. Diese Yardsticks sind nein Bedeutet perfekt Die vergangene Aufführung einer Aktie stellt nicht immer zukünftige Ergebnisse voraus. Darüber hinaus haben signifikante Einmalereignisse eine Möglichkeit, bestimmte Bestände unvorhersehbarer zu machen, als sie wirklich sind. Aber wenn es darum geht, ein allgemeines Gefühl dafür zu bekommen, wie stabil a Unternehmen ist, können sie sehr nützlich sein. Optionen können ein lohnendes Investitionstool für den erfahrenen Investor sein, obwohl sie Risiken tragen Ein besseres Verständnis der verschiedenen Preisfaktoren, einschließlich der Volatilität des zugrunde liegenden Vermögenswertes, kann die Chancen erhöhen, dass sie ll Sich langfristig auszahlen.1 Eine statistische Maßnahme für die Streuung der Renditen für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Die Volatilität kann entweder gemessen werden. Handeln Sie den 1933 als Bankengesetz verabschiedeten US-Kongress, der die Geschäftsbanken daran hinderte, an der Investment. Nonfarm Gehaltsliste bezieht sich auf jeden Job außerhalb der Betriebe, private Haushalte und der gemeinnützige Sektor Die US Bureau of Labor. The Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.An Anfang Auf ein bankrottes Unternehmen s Vermögen von einem interessierten Käufer wählen, der von der Bankrott Firma gewählt wird Von einem Pool von Bietern. Option Premium. BREAKING DOWN Option Premium. Investoren, die Anrufe zu tätigen oder setzt Optionsprämien als Quelle des laufenden Einkommens im Einklang mit einem breiteren Anlagestrategie zur Absicherung aller oder eines Teils eines Portfolios. Option Preise, die an einer Börse wie der Chicago Board Options Exchange CBOE zitiert werden, gelten in der Regel als Prämien, da die Optionen selbst keinen zugrundeliegenden Wert haben. Die Komponenten einer Optionsprämie sind in ihren intrinsischen Wert für den zeitlichen Wert und die implizite Volatilität des zugrunde liegenden Vermögenswertes Da sich die Option seinem Verfallsdatum nähert, wird der Zeitwert näher an 0 herankommen, während der innere Wert die Differenz zwischen dem zugrunde liegenden Wert der Wertpapiere und dem Ausübungspreis genau darstellt Des Vertrages. Faktoren beeinflussen Option Premium. Die wichtigsten Faktoren, die eine Option s Preis sind die zugrunde liegenden Wertpapier s Preis, Moneyness, Nutzungsdauer der Option und implizite Volatilität Da der Preis der zugrunde liegenden Sicherheitsänderungen, die Option Prämie ändert sich als Basiswert Sicherheitskurserhöhungen, die Prämie einer Call-Option steigt, aber die Prämie einer Put-Option sinkt Da der zugrunde liegende Wert der Wertpapiere sinkt, erhöht sich die Prämie einer Put-Option, und das Gegenteil gilt für Call-Optionen. Die Moneyness beeinflusst die Option s Prämie, weil es angibt, wie weit der zugrunde liegende Sicherheitspreis aus dem angegebenen Ausübungspreis liegt. Als Option wird sich das Geld weiter erhöhen, die Option s Prämie steigt normalerweise umgekehrt, die Optionsprämie sinkt, wenn die Option weiter hinausgeht - die Geldgeld Zum Beispiel wird die Option Prämie, wenn eine Option weiter out-of-the-money wird, den intrinsischen Wert verliert und der Wert stammt primär aus dem Zeitwert. Die Zeit bis zum Ablauf oder die Nutzungsdauer beeinflusst die Zeit Wert oder extrinsischer Wert, Teil der Option s Prämie Da sich die Option ihrem Verfallsdatum nähert, stammt die Option s premium hauptsächlich aus dem intrinsischen Wert. Zum Beispiel würden tiefe Out-of-the-money-Optionen, die an einem Handelstag auslaufen, Normalerweise im Wert von 0 oder sehr nah an 0.Implied Volatility. Implied Volatilität wird aus der Option s Preis abgeleitet, die in eine Option s Preismodell verknüpft ist, um anzugeben, wie flüchtig ein Aktienpreis in der Zukunft sein kann. Darüber hinaus wirkt es auf Der extrinsische Wertanteil der Optionsprämien Wenn die Anleger lange Optionen sind, würde eine Erhöhung der impliziten Volatilität den Wert erhöhen. Das Gegenteil ist wahr, wenn die implizite Volatilität abnimmt. Angenommen, ein Anleger ist ein langer Anruf mit einer annualisierten impliziten Volatilität von 20 , Wenn die implizite Volatilität während der Lebensdauer der Option auf 50 ansteigt, würde die Call-Option-Prämie im Wert schätzen.